|
Скачали: 0
|
| Название |
О последствиях инвестирования в производство дополнительного дохода, порожденного ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье |
|
|
| Автор |
Колемаев В. А. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание 
|
В статье на модельном уровне показано, что инвестирование дополнительного дохода в производство, при взвешенном государственном регулировании, предполагает оптимальный экономический рост при умеренном инфляционном давлении на потребительский рынок. Последнее может быть элиминировано с помощью определенного государственного воздействия. При расчетах использовались данные Росстата за 1995—2004 гг.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Как не платить лишнего. Книга 2 |
|
|
| Автор |
Ошкадеров Олег Валериевич |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Издать Книгу., 2012 |
|
|
содержание
|
Во второй книге серии «Народная безопасность» рассказывается как бороться с напастью, имя которой – расточительность. Десять глав книги расскажут, как избежать лишних трат в различных сферах человеческой жизни. Читатель найдет советы, которые помогут сэкономить электроэнергию и бензин, не разориться на походе к стоматологу, платить меньше налогов, покупать недорого авиабилеты и многое другое.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Системно-информационные модели прогнозирования динамики развития экономических систем |
|
|
| Автор |
Кузнецов Д. А. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В статье исследуется вопрос построения динамических моделей для экономических систем. На основе методов информационного моделирования и системного анализа определены общие алгоритмы их построения и проведены аналогии с экономическими законами. Использование вычислительных средств САПР ADS Agilent Technologies позволило учесть иерархические взаимосвязи экономических систем и получить возможность расчета дифференциальных уравнений высоких порядков.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Имитационное моделирование инвестиционных процессов |
|
|
| Автор |
Прокимнов Н. Н., Емельянов А. А., Власова Е. А., Емельянова Н. З. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Предложен комплексный подход к анализу инвестиционных процессов. Анализируется динамика взаимного влияния друг на друга инвестора и объекта инвестирования. Поддержку принятия инвестиционных решений обеспечивает система взаимодействующих имитационной и аналитической моделей, которые вместе с инструментальными методами образуют виртуальный моделирующий стенд. В качестве примера рассматривается инвестиционный процесс, связанный с муниципальным землепользованием.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Информационная система прогнозирования доходности паевых инвестиционных фондов с помощью нейронной сети обратного распространения |
|
|
| Автор |
Бутусов О. Б., Мешалкин В. П., Никифорова О. П., Смоллер А. В., Нигматуллин Р. М. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Авторами разработано программно-информационное обеспечение информационной системы (ИС) анализа и прогнозирования доходности паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с использованием искусственной нейронной сети (ИНС) обратного распространения. Описаны алгоритм «скользящего окна» для получения графических образов временных рядов при обучении ИНС, а также результаты применения ИС для прогнозирования доходности ПИФов.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Структуры механических торговых систем |
|
|
| Автор |
Шумков Е. А. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В работе рассмотрены основные способы построения механических торговых систем (МТС) для работы на финансовых рынках, в том числе современный тип МТС на основе обучения с подкреплением. Предложена новая топология МТС, способная анализировать как технические характеристики временного ряда, так и аспекты фундаментального анализа. В архитектуру предложенной МТС заложена возможность адаптации к поведению рынка.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности |
|
|
| Автор |
Крицкий О. Л., Лисок Е. С. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста |
|
|
| Автор |
Злотник А. А. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин |
|
|
| Автор |
Стихова О. В. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках |
|
|
| Автор |
Титов С. Ю. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), обобщая их и перераспределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих МТС. Расчеты производились по данным динамики цен на международном валютном рынке FOREX.
|
|
|
|
|
|
|
