|
Скачали: 0
|
| Название |
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций |
|
|
| Автор |
Бронштейн Е. М., Прокудина Е. И., Герасимова А. С., Дубинская К. Г. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание 
|
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска |
|
|
| Автор |
Пеникас Г. И. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Моделирование влияния инвестиционных процессов в российской промышленности на структуру затрат по видам экономической деятельности в 2005–2009 гг. |
|
|
| Автор |
Назруллаева Е. Ю. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В работе на основе данных Росстата за период с 2005 по 2009 гг. анализируется влияние отраслевых инвестиционных процессов на затраты на производство и реализацию продукции. Особое внимание уделяется динамике затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие. Рассматриваются виды экономической деятельности по добывающим и обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Целью работы является выявление факторов, оказывающих влияние на динамику удельных затрат (на рубль оборота), и технического прогресса, выраженного в снижении затрат на рубль оборота. В качестве факторов, способных повлиять на состояние технологий в отрасли, рассматриваются инвестиции в основной капитал, в НИОКР и прямые иностранные инвестиции. В предположении о наличии долгосрочных равновесий (с параметрами, подверженными влиянию кризиса) оцениваются модели взаимосвязи инвестиций и удельных затрат. Моделирование взаимосвязи инвестиционных процессов с отраслевой...
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Российский фондовый рынок в период кризиса 2008–2009 гг. |
|
|
| Автор |
Лукашин И. Ю. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008–2009 гг. Изучаются взаимосвязи российского рынка акций с мировыми фондовыми индексами и стоимостью основных энергоносителей. Исследуется автокорреляция доходности и моделируется волатильность фондового индекса на примере индекса ММВБ. Найдены оптимальные портфели на разных временных интервалах, сравниваются их характеристики и составы. Анализируются взаимосвязи волатильности акций и b-коэффициентов.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Влияние внутренней конкуренции и иностранных инвестиций на эффективность российских промышленных предприятий |
|
|
| Автор |
Бессонова Е. В. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В данной работе представлено исследование влияния появления иностранных фирм на эффективность отечественных предприятий, основанное на данных по российским промышленным предприятиям за 1995–2004 гг. Анализ структуры конкуренции по отраслям промышленности в России показал, что степень концентрации производства остается достаточно высокой, особенно на региональном уровне. Появление новых иностранных фирм на рынке оказывает положительное влияние на наиболее эффективные российские предприятия, но для значительной части неэффективных предприятий это влияние может быть отрицательным, как и общий эффект для всей отрасли. Положительное влияние внешней конкуренции на эффективность производства сдерживается наличием институциональных барьеров для выхода из отрасли наименее эффективных предприятий.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Пространственная концентрация производства и ожидания инвесторов: анализ отраслевых особенностей привлечения инвестиций в регионы |
|
|
| Автор |
Лапо В. Ф. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Проведенные исследования процессов пространственной концентрации в Российской Федерации выявили, что значительную роль в формировании пространственной структуры инвестиций играют ожидания собственников – факторов производства и процессы пространственной концентрации. В нашей стране ведущая роль в этом процессе принадлежит движению капиталов. В период кризиса экономика России, как и другие экономики мира, вошла в область так называемых бифуркаций, внутри которой возможна смена траекторий экономического развития. В этот нестабильный период особенно важно учитывать факторы формирования пространственной структуры и способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регионы и прежде всего средств частных инвесторов. Для исследования проблемы автором разработана эконометрическая модель совместной динамики ожидаемой доходности и инвестиций. На ее основе протестированы роль инфраструктуры, агломерационных факторов, региональных бюджетных расходов, ожиданий инвесторов в...
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Оптимизационная задача и эконометрические оценки инвестиций из прибыли в российской экономике |
|
|
| Автор |
Мицек Е. Б., Мицек С. А. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В статье предложена модель оптимального уровня инвестиций в основной капитал из прибыли, а также проведено эконометрическое оценивание этой величины по данным России. Показано, что объем инвестиций существенно зависит от чистой прибыли и предельного дохода от капитала, причем от последней величины в большей степени. Предельный доход в свою очередь значительно зависит от динамики экспортных цен.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Эконометрический анализ российского рынка слияний и поглощений |
|
|
| Автор |
Поликарпова М. Г. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
Цель статьи – эконометрическое моделирование российского рынка слияний и поглощений для повышения экономической эффективности интеграционной политики российских компаний, выявление направлений интеграции для повышения конкурентоспособности экономики России.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года |
|
|
| Автор |
Щерба А. В. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
|
|
|
|
|
|
Скачали: 0
|
| Название |
Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты |
|
|
| Автор |
Цыплаков А. А. |
|
|
| Объем |
нет информации... |
|
|
| Формат |
PDF |
|
|
| Комментарии |
Издательство: Синергия., |
|
|
содержание
|
В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.
|
|
|
|
|
|
|
