Электронные учебники

содержание

Банковское обслуживание стремительно приближается к потребителям, выходя за пределы банковских офисов. Очень большое количество финансовых продуктов и услуг можно получить, не посещая банк, а использую домашний компьютер, телефон или терминал около дома. Именно этому сегменту – дистанционному банковскому обслуживанию или дистанционному банкингу, посвящено данное издание. Книга охватывает почти все сегменты дистанционного банкинга, от традиционных систем клиент-банк, до инновационных продуктов, таких, как электронные деньги и наиболее популярные у населения устройства – платежные терминалы. Описаны способы продвижения, конкурентная ситуация, процедуры управления, взаимодействие с потребителями дистанционного банкинга, но при этом большое внимание уделено вопросам безопасности, риск-менеджмента и регулирования этого перспективного рынка. Можно с уверенностью утверждать, что данное издание является энциклопедией дистанционного банкинга.

содержание

В работе анализируется валютная политика, осуществляемая Центральным банком РФ на фоне процессов, инициированных кризисом 1998 года. Промежуток 1998—2006 годов разбивается на несколько так называемых фаз волны, которые целесообразно анализировать отдельно друг от друга. Более подробно разбирается последняя фаза, отсчет которой идет с начала 2003 года. С использованием методологии оценки векторной модели коррекции ошибок (VECM) оценивается правило управления валютным курсом со стороны ЦБ РФ и проводится анализ двух конкурирующих гипотез об якорях валютной политики в России: реальное и номинальное таргетирование валютного курса.

содержание

В работе рассчитывается равновесный обменный курс рубля по отношению к доллару США, соответствующий полному расходованию экспортной выручки от продажи товаров и услуг на оплату импорта и внешнего долга. Более волатильные финансовые потоки – инвестиции и изменение золотовалютных резервов Центрального банка РФ – влияют на колебания этого значения. Равновесный курс должен учитываться при принятии инвестиционных решений. Для расчета используются регрессионные модели статей текущего счета платежного баланса по данным WEO (World Economic Outlook), IFS (International Financial Statistics), ФСГС РФ (Федеральная служба государственной статистики РФ), Центробанка РФ, МЭРТ РФ (Министерство экономического развития и торговли РФ).

содержание

В статье рассматриваются основные принципы и направления процентной политики Банка России во втором полугодии 2006 года. Показаны возможности совершенствования показателей ликвидности банковского сектора и обосновано введение новых для России индикаторов политики управления банковской ликвидностью на основе статистической модели.

содержание

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

содержание

В статье проводится эмпирический анализ влияния рыночной власти российских банков на их устойчивость к кредитному риску в период 1 квартал 2004 – 2 квартал 2011 гг. В качестве показателей рыночной власти используются индивидуальный индекс концентрации на рынках активов (структурная мера) и индекс Лернера (неструктурная мера). Кредитные риски банков аппроксимируются долей просроченных кредитов в совокупных кредитах – показателем качества кредитных портфелей в рамках РСБУ. Основной результат состоит в том, что повышение рыночной власти банков, в первую очередь крупных, способствует улучшению качества их кредитных портфелей, поскольку интенсивное освоение кредитного рынка позволяет им отсеивать некачественных заемщиков. При этом эмпирически выявлен порог, разделяющий отрицательное и положительное воздействие конкуренции на устойчивость к кредитным рискам. Поскольку ниже этого порога в текущих макроэкономических условиях находятся более 90% российских банков, делается вывод о...

содержание

В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.

содержание

В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

содержание

Представляется система эконометрических моделей, предназначенная для прогнозирования целевых показателей и оценки вариантов денежно-кредитной политики. Эконометрические модели в форме коррекции ошибок, интегрированные в данную систему, взаимосвязаны по переменным, выступающим в роли инструментов денежно-кредитной политики, по общим экзогенным переменным, характеризующим внешние воздействия, а также по эндогенным переменным, выступающим в качестве целевых показателей денежно-кредитной политики. Описываются результаты оценки точности прогнозов и анализа вариантов денежно-кредитной политики на основе предлагаемой системы.

содержание

Целью данной статьи является развитие методов оценки уровня ликвидности банковского сектора с использованием новой индикаторной переменной, именуемой структурной ликвидностью. Приводятся подробные математические выводы о влиянии политики рефинансирования Банка России на уровень корреспондентских счетов и, как следствие, на уровень структурной ликвидности. Также предлагается модель для определения необходимых изменений в денежном предложении со стороны Центрального банка с целью таргетирования процентной ставки межбанковского кредитования. Модель включает развитый аппарат фильтрации и предлагает некоторые асимптотические оценки политики таргетирования.

главная :: отзывы :: поддержка :: карта сайта :: вопросы и ответы :: конструктор шпаргалок :: мастерская работ :: партнерка

© Завалам.НЕТ, 2011—2024